PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYQ.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - SPYQ.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, SPYQ.DE returned 15.07% vs 20.06% for EXUS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYQ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

SPYQ.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.87%
1 год
15.07%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.56%

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		8.86%25.52%5.78%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%

Correlation

The correlation between SPYQ.DE and EXUS.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between SPYQ.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

SPYQ.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQ.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.62

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.36

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.30

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

9.01

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQ.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.10

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SPYQ.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYQ.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-16.21%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-8.68%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.76%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-1.78%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.23%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ.DE и EXUS.DE

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYQ.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.28%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

10.06%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

12.37%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

13.39%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

13.39%

+6.21%

Сравнение комиссий SPYQ.DE и EXUS.DE

SPYQ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ.DE и EXUS.DE

Ни SPYQ.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYQ.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYQ.DE.

SPYQ.DE is categorized as Industrials Equities, while EXUS.DE is Global Equities. SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for SPYQ.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYQ.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор