PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.62%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.62% против 10.22% соответственно.

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPYM and XLE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.51

The correlation between SPYM and XLE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и XLE

Секторы
SPYM
XLE

Технологии

38.5%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
38.5%
XLE

-

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
XLE

-

Здравоохранение

SPYM
8.4%
XLE

-

Промышленность

SPYM
7.6%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
XLE

-

Энергетика

SPYM
3.2%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
XLE

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPYM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.21

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.84

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.75

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

10.92

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.31

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPYM и XLE

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-71.26%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.05%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-20.14%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-26.04%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-66.81%

+32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-6.15%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-17.98%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.14%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 2.83%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

8.25%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

16.58%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

20.53%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

26.02%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

29.59%

-11.59%

Сравнение комиссий SPYM и XLE

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и XLE

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and XLE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs 10.22% for XLE. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.00% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while XLE is Energy Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.08% for XLE.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор