PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.39%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.39% против 12.73% соответственно.

SPYM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.81%
С начала года
13.55%
1 год
24.01%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.39%
Всё время*
11.32%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
$860.67M$925.17M$1.11B

Сравнение доходности по годам SPYM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		13.55%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SPYM and SCHD is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SPYM and SCHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYM и SCHD

Секторы
SPYM
SCHD

Технологии

38.5%
12.7%

Финансовые услуги

11.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Здравоохранение

8.9%
20.8%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
20.6%

Энергетика

3.0%
14.1%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

SPYM
38.5%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

SPYM
11.6%
SCHD
9.9%

Коммуникационные услуги

SPYM
9.9%
SCHD
6.2%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.5%
SCHD
7.7%

Здравоохранение

SPYM
8.9%
SCHD
20.8%

Промышленность

SPYM
8.4%
SCHD
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.5%
SCHD
20.6%

Энергетика

SPYM
3.0%
SCHD
14.1%

Коммунальные услуги

SPYM
2.2%
SCHD
0.1%

Недвижимость

SPYM
1.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

SPYM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.77

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.30

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

6.62

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

16.71

-5.14

SPYM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и SCHD

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-33.37%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.61%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-16.13%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-16.85%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-33.37%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.74%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.29%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.82%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и SCHD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.03% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.84%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.89%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

11.06%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.38%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.73%

+1.30%

Сравнение комиссий SPYM и SCHD

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и SCHD

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and SCHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.03%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.39% vs 12.73% for SCHD. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.39% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.00% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. SPYM tracks S&P 500 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор