Сравнение SPYM с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPYM и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYM и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 14.21% против 5.88% соответственно.
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM и PHDG
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPYM vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPYM
PHDG
Сравнение SPYM c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.60 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.69 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 1.93 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPYM и PHDG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и PHDG
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и PHDG
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYM | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -17.70% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -8.93% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -17.06% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -17.06% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.82% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.32% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.24% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и PHDG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYM | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.79% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.33% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 10.58% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.90% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 11.89% | +6.10% |