PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYM с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYM и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYM и MAGS


2026 (YTD)202520242023
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
-3.63%17.79%25.00%17.44%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.


SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий SPYM и MAGS

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.


Доходность на риск

SPYM vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYMMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

5.57

+1.75

SPYM vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYMMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.36

-0.78

Корреляция

Корреляция между SPYM и MAGS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и MAGS

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MAGS в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYM и MAGS

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и MAGS.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYMMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-29.91%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-18.62%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-13.78%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.77%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.36%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и MAGS

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 5.33%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYMMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.50%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

15.51%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

28.70%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

26.28%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

26.28%

-8.29%