Сравнение SPYM с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
SPYM и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYM и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYM и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 17.44% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM и MAGS
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
SPYM vs. MAGS — Ранг доходности на риск
SPYM
MAGS
Сравнение SPYM c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.57 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.36 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SPYM и MAGS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и MAGS
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и MAGS
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYM | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -29.91% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -18.62% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -13.78% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.77% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.36% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и MAGS
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 5.33%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYM | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.50% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 15.51% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 28.70% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 26.28% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 26.28% | -8.29% |