PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYM returned 21.24%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

SPYM

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.97%
3 года*
21.24%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.73%

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.01%17.79%25.00%26.24%-6.91%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between SPYM and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.92

The correlation between SPYM and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и JEPQ

Секторы
SPYM
JEPQ

Технологии

39.0%
58.9%

Финансовые услуги

11.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.8%

Здравоохранение

8.3%
3.9%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

3.1%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

SPYM
39.0%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

SPYM
8.3%
JEPQ
3.9%

Промышленность

SPYM
7.8%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.5%
JEPQ
6.0%

Энергетика

SPYM
3.1%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

SPYM
2.1%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

SPYM
1.8%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPYM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.06

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.35

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

15.94

-1.67

SPYM vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и JEPQ

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-20.07%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.82%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-20.07%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.41%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.85%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и JEPQ

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 4.61%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.42%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.44%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.78%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.76%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.76%

+1.28%

Сравнение комиссий SPYM и JEPQ

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и JEPQ

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.27%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPYM and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to SPYM (4.61%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, SPYM leads with 21.24% vs 20.72% for JEPQ. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYM has performed better with a 21.24% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 1.27% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. SPYM tracks S&P 500 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор