PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с IAUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYM returned 20.95%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
24.22%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%11.83%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between SPYM and IAUM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.12

The correlation between SPYM and IAUM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и IAUM

Секторы
SPYM
IAUM

Технологии

38.5%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%
100.0%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
38.5%
IAUM

-

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
IAUM

-

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
IAUM

-

Здравоохранение

SPYM
8.4%
IAUM

-

Промышленность

SPYM
7.6%
IAUM

-

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
IAUM

-

Энергетика

SPYM
3.2%
IAUM

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
IAUM

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
IAUM
100.0%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

SPYM vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.90

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.26

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.00

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

2.87

+9.55

SPYM vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и IAUM

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-24.37%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-24.37%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-24.37%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-21.99%

+19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.38%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

8.46%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и IAUM

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 4.33%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.71%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

23.82%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

27.06%

-14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.05%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.05%

-0.02%

Сравнение комиссий SPYM и IAUM

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и IAUM

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and IAUM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs IAUM's -24.37%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 20.95% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for IAUM.

SPYM is categorized as S&P 500, while IAUM is Gold. SPYM tracks S&P 500 Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.09% for IAUM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор