PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYM с CPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).

SPYM и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYM и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYM и CPSM

2026 (YTD)20252024
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%18.35%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX

Сравнение комиссий SPYM и CPSM

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPYM vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMCPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.71

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

9.75

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.48

-0.90

Корреляция

Корреляция между SPYM и CPSM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и CPSM

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYM и CPSM

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и CPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYMCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-5.19%

-49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-4.99%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

0.00%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.21%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.77%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и CPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYMCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

0.70%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

1.19%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

6.69%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

5.30%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

5.30%

+12.69%