PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - SPYL.L tracks the S&P 500 while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 27.88% vs 41.93% for S5EE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 19.95%.

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
10.68%
С начала года
19.95%
6 месяцев
23.16%
1 год
41.93%
3 года*
24.45%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.L и S5EE.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		19.95%20.10%18.01%15.35%

Correlation

The correlation between SPYL.L and S5EE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between SPYL.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYL.L и S5EE.L

Секторы
SPYL.L
S5EE.L

Технологии

35.6%
48.5%

Финансовые услуги

11.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.5%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

SPYL.L
35.6%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

SPYL.L
11.8%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

SPYL.L
11.2%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

SPYL.L
10.1%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

SPYL.L
8.5%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

SPYL.L
8.3%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPYL.L
4.9%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

SPYL.L
3.5%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

SPYL.L
2.3%
S5EE.L

-

Недвижимость

SPYL.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

SPYL.L
1.8%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.32

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.81

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.89

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

16.41

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.32

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.02

+0.89

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и S5EE.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-27.69%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.73%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.05%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.74%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.55%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и S5EE.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 3.12%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.84%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.68%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.56%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.15%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.00%

-2.04%

Сравнение комиссий SPYL.L и S5EE.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и S5EE.L

Ни SPYL.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYL.L and S5EE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

SPYL.L tracks S&P 500, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор