PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYK.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYK.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE).

SPYK.DE и DR7E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYK.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYK.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF		5.23%10.46%8.46%35.03%-28.76%-3.68%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.10%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYK.DE показывает доходность 5.23%, а DR7E.DE немного ниже – 5.10%.

SPYK.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
20.50%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.40%

DR7E.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.65%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPYK.DE:
SPYK.DE с QQQSPYK.DE с MEUD.LSPYK.DE с VJPU.LSPYK.DE с DRUP.DESPYK.DE с AIAA.DESPYK.DE с CAUT.DESPYK.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с CBUK.DE

Сравнение комиссий SPYK.DE и DR7E.DE

SPYK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPYK.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYK.DE
Ранг доходности на риск SPYK.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYK.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYK.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYK.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYK.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYK.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYK.DEDR7E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.49

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.10

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.95

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

14.12

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYK.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYK.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DR7E.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYK.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYK.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между SPYK.DE и DR7E.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYK.DE и DR7E.DE

Ни SPYK.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYK.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и DR7E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYK.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-40.66%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.97%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.19%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-18.98%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.49%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYK.DE и DR7E.DE

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что SPYK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYK.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.18%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

16.44%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

25.83%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

24.76%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

24.76%

-0.90%