PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYK.DE с DIGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYK.DE с DIGI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE).

SPYK.DE и DIGI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYK.DE и DIGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYK.DE и DIGI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF		5.23%10.46%8.46%35.03%-28.76%36.64%5.01%
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.79%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPYK.DE показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у DIGI.DE с доходностью 0.79%.

SPYK.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
20.50%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.40%

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.50%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYK.DE:
SPYK.DE с QQQSPYK.DE с MEUD.LSPYK.DE с VJPU.LSPYK.DE с DRUP.DESPYK.DE с AIAA.DESPYK.DE с CAUT.DESPYK.DE с DR7E.DE
Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с GOAI.DE

Сравнение комиссий SPYK.DE и DIGI.DE

SPYK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPYK.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYK.DE
Ранг доходности на риск SPYK.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYK.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYK.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYK.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYK.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYK.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYK.DEDIGI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.48

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.69

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.86

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.12

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYK.DE vs. DIGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYK.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа DIGI.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYK.DE и DIGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYK.DEDIGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPYK.DE и DIGI.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYK.DE и DIGI.DE

Ни SPYK.DE, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYK.DE и DIGI.DE

Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки DIGI.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и DIGI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYK.DEDIGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-30.55%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.06%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-30.55%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-3.42%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-10.76%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.55%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYK.DE и DIGI.DE

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SPYK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYK.DEDIGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

2.77%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

6.36%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

11.53%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

19.64%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

20.08%

+3.78%