PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYK.DE с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYK.DE с VJPU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

SPYK.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYK.DE и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYK.DE и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF		5.23%10.46%8.46%35.03%5.86%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		10.23%15.92%31.97%31.58%-4.47%
Разные валюты инструментов

SPYK.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYK.DE показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.

SPYK.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
20.50%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.40%

VJPU.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.30%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.95%
3 года*
27.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SPYK.DE:
SPYK.DE с QQQSPYK.DE с MEUD.LSPYK.DE с DRUP.DESPYK.DE с AIAA.DESPYK.DE с CAUT.DESPYK.DE с DIGI.DESPYK.DE с EQEU.DE
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий SPYK.DE и VJPU.L

SPYK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPYK.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYK.DE
Ранг доходности на риск SPYK.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYK.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYK.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYK.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYK.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYK.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYK.DEVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.65

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.23

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

6.49

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

17.87

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYK.DE vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYK.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYK.DE и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYK.DEVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.65

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Корреляция

Корреляция между SPYK.DE и VJPU.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYK.DE и VJPU.L

Ни SPYK.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYK.DE и VJPU.L

Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYK.DEVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-25.40%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.57%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.89%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-2.98%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.60%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYK.DE и VJPU.L

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 8.36% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYK.DEVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

15.35%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

22.93%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

20.70%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

20.70%

+3.16%