PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYK.DE с AIAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYK.DE с AIAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE).

SPYK.DE и AIAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYK.DE и AIAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYK.DE и AIAA.DE

2026 (YTD)20252024
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF		5.23%10.46%-0.95%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.41%5.44%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPYK.DE показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у AIAA.DE с доходностью -8.41%.

SPYK.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
20.50%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.40%

AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYK.DE:
SPYK.DE с QQQSPYK.DE с MEUD.LSPYK.DE с VJPU.LSPYK.DE с DRUP.DESPYK.DE с CAUT.DESPYK.DE с DIGI.DESPYK.DE с DR7E.DE
Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DE

Сравнение комиссий SPYK.DE и AIAA.DE

SPYK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIAA.DE в 0.35%.

AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPYK.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYK.DE
Ранг доходности на риск SPYK.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYK.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYK.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYK.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYK.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYK.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYK.DEAIAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.04

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.18

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.49

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

1.66

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYK.DE vs. AIAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYK.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AIAA.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYK.DE и AIAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYK.DEAIAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.22

+0.73

Корреляция

Корреляция между SPYK.DE и AIAA.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYK.DE и AIAA.DE

Ни SPYK.DE, ни AIAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYK.DE и AIAA.DE

Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и AIAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYK.DEAIAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-24.42%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.31%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-11.05%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.33%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.91%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYK.DE и AIAA.DE

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SPYK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYK.DEAIAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.53%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

9.81%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

18.03%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

17.74%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

17.74%

+6.12%