Сравнение SPYK.DE с MEUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).
SPYK.DE и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYK.DE и MEUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYK.DE и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYK.DE SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 5.23% | 10.46% | 8.46% | 35.03% | -28.76% | 36.64% | 13.36% | 38.97% | -7.68% | 19.55% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 1.66% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Разные валюты инструментов
SPYK.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYK.DE показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SPYK.DE превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 12.40% против 9.07% соответственно.
SPYK.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.40%
MEUD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYK.DE и MEUD.L
SPYK.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYK.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
SPYK.DE
MEUD.L
Сравнение SPYK.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYK.DE | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.89 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.56 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYK.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPYK.DE и MEUD.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYK.DE и MEUD.L
Ни SPYK.DE, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYK.DE и MEUD.L
Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и MEUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYK.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -28.57% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -10.53% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -17.09% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -28.57% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -6.01% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -4.18% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.62% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYK.DE и MEUD.L
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SPYK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYK.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.80% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 9.12% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 14.59% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 14.24% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 15.66% | +8.20% |