Сравнение SPYJ.DE с ACWX
SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SPYJ.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYJ.DE returned 3.07%/yr vs 10.01%/yr for ACWX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPYJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.
Доходность
Сравнение доходности SPYJ.DE и ACWX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYJ.DE торгуется в EUR, в то время как ACWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE уступали акциям ACWX по среднегодовой доходности: 3.07% против 10.01% соответственно.
SPYJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.07%
ACWX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 13.86% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.63% | 41.27% | -18.75% | 22.75% | -2.91% | -4.97% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 17.64% | 16.86% | 12.12% | 12.16% | -10.87% | 15.72% | 1.20% | 23.79% | -9.95% | 11.57% |
Correlation
The correlation between SPYJ.DE and ACWX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2012 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SPYJ.DE and ACWX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYJ.DE vs. ACWX — Ранг доходности на риск
SPYJ.DE
ACWX
Сравнение SPYJ.DE c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYJ.DE | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.47 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 14.24 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYJ.DE и ACWX
Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки ACWX в -51.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и ACWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYJ.DE | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -51.23% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.47% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -16.24% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -17.21% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.93% | -33.49% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.84% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -8.48% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.30% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYJ.DE и ACWX
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYJ.DE | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.35% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 12.91% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 14.84% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.18% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.21% | +0.75% |
Сравнение комиссий SPYJ.DE и ACWX
SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYJ.DE и ACWX
Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности ACWX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.52% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.45% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 2.61% | 2.24% | 2.79% | 2.53% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYJ.DE and ACWX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.
SPYJ.DE is categorized as REIT, while ACWX is Foreign Large Cap Equities. SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SPYJ.DE and 0.32% for ACWX.
Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и ACWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор