Сравнение SPYI.DE с WVALX
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and WVALX (Weitz Value Fund) are both funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 12.12%/yr vs 8.87%/yr for WVALX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и WVALX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как WVALX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WVALX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции SPYI.DE превзошли акции WVALX по среднегодовой доходности: 12.12% против 8.87% соответственно.
SPYI.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.12%
WVALX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и WVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.27% | 9.10% | 22.92% | 17.54% | -12.90% | 27.74% | 5.39% | 29.64% | -6.71% | 8.46% |
WVALX Weitz Value Fund | -3.74% | -12.05% | 20.21% | 25.83% | -18.11% | 36.35% | 8.65% | 37.19% | -0.42% | 1.39% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and WVALX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between SPYI.DE and WVALX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. WVALX — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
WVALX
Сравнение SPYI.DE c WVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI.DE | WVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.27 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | -0.68 | +18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI.DE | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | -0.32 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.24 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и WVALX
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки WVALX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и WVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -55.06% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -16.54% | +10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -27.70% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -27.70% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -32.07% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -19.67% | +19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -10.89% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 6.59% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и WVALX
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.11%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.35% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 10.82% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 14.03% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.97% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.64% | -3.46% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и WVALX
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и WVALX
SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WVALX Weitz Value Fund | 22.94% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and WVALX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и WVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор