Сравнение SPYH с XSPI
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500. SPYH is actively managed, while XSPI is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.81% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
Correlation
The correlation between SPYH and XSPI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. XSPI — Ранг доходности на риск
SPYH
XSPI
Сравнение SPYH c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYH | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYH | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 1.64 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SPYH и XSPI
Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -11.59% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.43% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.21% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 17.54% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 17.54% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 17.54% | -5.20% |
Сравнение комиссий SPYH и XSPI
SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и XSPI
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности XSPI в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.52% | 5.54% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPYH and XSPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
SPYH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 6.80% for XSPI.
SPYH is categorized as Equity Hedged, while XSPI is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор