PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 19.10% vs 19.88% for SFLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYH показывает доходность 6.04%, а SFLR немного выше – 6.20%.

SPYH

1 день
0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и SFLR

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.04%21.09%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%20.42%

Correlation

The correlation between SPYH and SFLR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between SPYH and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и SFLR

Секторы
SPYH
SFLR

Технологии

35.5%
35.5%

Финансовые услуги

12.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.1%

Технологии

SPYH
35.5%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
SFLR
11.3%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
SFLR
10.0%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
SFLR
8.5%

Промышленность

SPYH
7.8%
SFLR
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
SFLR
4.8%

Энергетика

SPYH
3.6%
SFLR
3.7%

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
SFLR
2.5%

Недвижимость

SPYH
2.0%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
SFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

SPYH vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.24

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.04

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.94

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

12.00

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.73

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPYH и SFLR

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-12.13%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-6.79%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.74%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.66%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и SFLR

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 1.49%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.77%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

6.49%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

8.91%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

10.15%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

10.15%

+2.19%

Сравнение комиссий SPYH и SFLR

SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и SFLR

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SFLR в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.52%5.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPYH and SFLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFLR has higher volatility (1.77%) compared to SPYH (1.49%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs SFLR's -12.13%.

On 1-year performance, SFLR leads with 19.88% vs 19.10% for SPYH. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLR has performed better with a 19.88% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SPYH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.32% for SFLR.

SPYH is categorized as Equity Hedged, while SFLR is Options Trading. They also come from different issuers: NEOS and Innovator. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.89% for SFLR.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор