PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и VLEQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FMDGX

Сравнение комиссий SPYGX и VLEQX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
SPYGX
Spyglass Growth Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.08

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.24

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.14

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

0.49

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEQX равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.08

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPYGX и VLEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и VLEQX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и VLEQX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-35.60%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-11.43%

-18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-33.46%

-26.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-19.59%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-12.40%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.37%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и VLEQX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.03%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

8.50%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

16.35%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

19.30%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

19.25%

+9.94%