PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и TGFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-27.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий SPYGX и TGFRX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
SPYGX
Spyglass Growth Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.06

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.59

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.93

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.48

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.02

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPYGX и TGFRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и TGFRX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и TGFRX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-95.35%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-16.01%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-95.35%

+35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-92.38%

+65.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-31.67%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

7.24%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и TGFRX

Текущая волатильность для Spyglass Growth Fund (SPYGX) составляет 8.55%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

12.37%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

24.40%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

35.36%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

793.45%

-763.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

561.16%

-531.97%