PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и KMKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий SPYGX и KMKAX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
SPYGX
Spyglass Growth Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.31

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.60

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.41

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

0.76

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPYGX и KMKAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и KMKAX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и KMKAX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-65.57%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-19.64%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-31.56%

-28.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-10.45%

-16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-15.53%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

10.65%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и KMKAX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.05%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

17.86%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

24.60%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

26.44%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

23.39%

+5.80%