Сравнение SPYGX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYGX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYGX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | -24.35% | 15.74% | 38.10% | 54.03% | -47.17% | -11.45% | 61.87% | 34.27% | 7.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -7.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
SPYGX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -24.35%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYGX и IVV
SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
SPYGX vs. IVV — Ранг доходности на риск
SPYGX
IVV
Сравнение SPYGX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYGX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.00 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.52 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.54 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 7.28 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYGX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.00 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPYGX и IVV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYGX и IVV
SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 10.07% | 2.71% | 0.25% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPYGX и IVV
Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYGX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -55.25% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -12.06% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.90% | -24.53% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -5.57% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -10.84% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 2.55% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYGX и IVV
Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYGX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.34% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 9.47% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 18.31% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 16.89% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 18.03% | +11.16% |