PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYGX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и IVV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund
-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-7.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.


SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Spyglass Growth Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SPYGX и IVV

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

SPYGX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYGXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.00

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.52

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.54

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.28

-7.06

SPYGX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYGXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPYGX и IVV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и IVV

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и IVV

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYGXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-55.25%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-12.06%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-24.53%

-35.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-5.57%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-10.84%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

2.55%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и IVV

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYGXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.34%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

9.47%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

18.31%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

16.89%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

18.03%

+11.16%