PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и EEOFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий SPYGX и EEOFX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
SPYGX
Spyglass Growth Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.52

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.12

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.09

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

6.79

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.52

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPYGX и EEOFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и EEOFX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и EEOFX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-50.17%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-13.49%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-50.17%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-22.58%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-19.83%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

4.28%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и EEOFX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.95%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

16.62%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

23.25%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

24.89%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

24.72%

+4.47%