PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и BFGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий SPYGX и BFGIX

И SPYGX, и BFGIX имеют комиссию равную 1.05%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SPYGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.14

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.01

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.31

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

8.71

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.14

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.77

-0.46

Корреляция

Корреляция между SPYGX и BFGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и BFGIX

Ни SPYGX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и BFGIX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-43.62%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-11.96%

-18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-35.71%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-7.50%

-19.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-7.89%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.18%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и BFGIX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.98%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

15.80%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

23.05%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

22.58%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

23.96%

+5.23%