PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG.DE с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG.DE с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYG.DE (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SPYG.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYG.DE returned 6.76%/yr vs 30.16%/yr for QTUM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPYG.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPYG.DE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYG.DE торгуется в EUR, в то время как QTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYG.DE показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.87%.

SPYG.DE

1 день
1.41%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.49%
1 год
11.94%
3 года*
11.53%
5 лет*
6.76%
10 лет*
3.61%

QTUM

1 день
0.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
53.87%
6 месяцев
48.27%
1 год
91.82%
3 года*
47.47%
5 лет*
30.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG.DE и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.85%12.61%14.64%8.08%-13.77%20.96%-20.77%41.80%-9.89%
QTUM
Defiance Quantum ETF		42.34%20.43%60.48%35.67%-24.39%45.30%30.34%51.33%-17.82%

Correlation

The correlation between SPYG.DE and QTUM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SPYG.DE:
SPYG.DE с VOOSPYG.DE с BRK-BSPYG.DE с SPYDSPYG.DE с SPYL.DESPYG.DE с MGKSPYG.DE с SPYSPYG.DE с VUG
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

SPYG.DE vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG.DE
Ранг доходности на риск SPYG.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG.DE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYG.DEQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.58

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.15

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

7.37

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

24.99

-20.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG.DE vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG.DE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYG.DEQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.58

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.19

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.09

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SPYG.DE и QTUM

Максимальная просадка SPYG.DE за все время составила -44.67%, что больше максимальной просадки QTUM в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG.DE и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYG.DEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.67%

-35.88%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.53%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-28.54%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-28.54%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.21%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-7.10%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.69%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG.DE и QTUM

Текущая волатильность для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) составляет 4.98%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SPYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYG.DEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

9.00%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

19.24%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

25.85%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

25.55%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

26.68%

-8.74%

Сравнение комиссий SPYG.DE и QTUM

SPYG.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG.DE и QTUM

Дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности QTUM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.44%3.68%3.39%3.66%4.67%3.53%3.12%3.92%7.36%3.83%4.39%4.04%

Часто задаваемые вопросы

SPYG.DE and QTUM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

SPYG.DE is categorized as Europe Equities, while QTUM is Technology Equities. SPYG.DE tracks S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.30% for SPYG.DE and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG.DE и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор