Сравнение SPYG.DE с SPYD
SPYG.DE (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYG.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG.DE returned 3.61%/yr vs 8.43%/yr for SPYD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPYG.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности SPYG.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYG.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYG.DE показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции SPYG.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 3.61% против 8.43% соответственно.
SPYG.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 3.61%
SPYD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам SPYG.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.85% | 12.61% | 14.64% | 8.08% | -13.77% | 20.96% | -20.77% | 41.80% | -15.19% | -0.54% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.07% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Correlation
The correlation between SPYG.DE and SPYD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPYG.DE
SPYD
Сравнение SPYG.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYG.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.18 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 8.44 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.53 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SPYG.DE и SPYD
Максимальная просадка SPYG.DE за все время составила -44.67%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.67% | -45.82% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -5.77% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -19.95% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -22.47% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -45.82% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.01% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -8.08% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.17% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG.DE и SPYD
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SPYG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.73% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.38% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 11.96% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.86% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 20.20% | -2.26% |
Сравнение комиссий SPYG.DE и SPYD
SPYG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG.DE и SPYD
Дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SPYD в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.15% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.44% | 3.68% | 3.39% | 3.66% | 4.67% | 3.53% | 3.12% | 3.92% | 7.36% | 3.83% | 4.39% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG.DE and SPYD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPYG.DE.
SPYG.DE is categorized as Europe Equities, while SPYD is S&P 500. SPYG.DE tracks S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.30% for SPYG.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для SPYG.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор