Сравнение SPYG.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYG.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P UK High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYG.DE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYG.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | -0.20% | 12.61% | 14.64% | 8.08% | -13.77% | 20.96% | -20.77% | 41.80% | -15.19% | -0.54% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 8.50% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Разные валюты инструментов
SPYG.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYG.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции SPYG.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 3.44% против 8.44% соответственно.
SPYG.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.44%
SPYD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG.DE и SPYD
SPYG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
SPYG.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPYG.DE
SPYD
Сравнение SPYG.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYG.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.07 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.09 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 0.18 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.07 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPYG.DE и SPYD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG.DE и SPYD
Дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.65% | 3.68% | 3.39% | 3.66% | 4.67% | 3.53% | 3.12% | 3.92% | 7.36% | 3.83% | 4.39% | 4.04% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG.DE и SPYD
Максимальная просадка SPYG.DE за все время составила -44.67%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG.DE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.67% | -46.42% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -8.77% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -22.25% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -46.42% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -4.11% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -6.24% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.48% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG.DE и SPYD
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SPYG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.14% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.19% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 17.68% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.96% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 20.23% | -2.30% |