PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYG.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYG.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYG.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYG.DE показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SPYG.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.61% против 12.72% соответственно.


SPYG.DE

1 день
1.41%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.49%
1 год
11.94%
3 года*
11.53%
5 лет*
6.76%
10 лет*
3.61%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG.DE и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
5.85%12.61%14.64%8.08%-13.77%20.96%-20.77%41.80%-15.19%-0.54%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between SPYG.DE and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.34

The correlation between SPYG.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

SPYG.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYG.DE
Ранг доходности на риск SPYG.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYG.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.32

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

-0.66

+5.19

SPYG.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYG.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.24

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SPYG.DE и BRK-B

Максимальная просадка SPYG.DE за все время составила -44.67%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG.DE и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYG.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.67%

-45.91%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.04%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-20.62%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-22.31%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-28.74%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-17.01%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-9.73%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.31%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG.DE и BRK-B

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SPYG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYG.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.71%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.20%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

14.94%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.37%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

20.09%

-2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG.DE и BRK-B

Дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
3.44%3.68%3.39%3.66%4.67%3.53%3.12%3.92%7.36%3.83%4.39%4.04%

Часто задаваемые вопросы


SPYG.DE and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор