Сравнение SPYG.DE с BRK-B
SPYG.DE (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) is Europe Equities fund tracking the S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPYG.DE returned 3.61%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYG.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYG.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYG.DE показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SPYG.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.61% против 12.72% соответственно.
SPYG.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 3.61%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам SPYG.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.85% | 12.61% | 14.64% | 8.08% | -13.77% | 20.96% | -20.77% | 41.80% | -15.19% | -0.54% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between SPYG.DE and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between SPYG.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPYG.DE
BRK-B
Сравнение SPYG.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYG.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.32 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | -0.66 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.24 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPYG.DE и BRK-B
Максимальная просадка SPYG.DE за все время составила -44.67%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.67% | -45.91% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.04% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -20.62% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -22.31% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -28.74% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -17.01% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -9.73% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.31% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG.DE и BRK-B
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SPYG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.71% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.20% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 14.94% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.37% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 20.09% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG.DE и BRK-B
Дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.44% | 3.68% | 3.39% | 3.66% | 4.67% | 3.53% | 3.12% | 3.92% | 7.36% | 3.83% | 4.39% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG.DE and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYG.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор