Сравнение SPYD с TRET.L
SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while TRET.L is a REIT fund tracking the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.85%/yr vs 5.65%/yr for TRET.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и TRET.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у TRET.L с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции TRET.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 5.65% соответственно.
SPYD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.85%
TRET.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам SPYD и TRET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 13.63% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 8.17% | 14.41% | 1.07% | 13.92% | -25.67% | 29.73% | -6.91% | 36.63% | 0.98% | -3.31% |
Correlation
The correlation between SPYD and TRET.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD vs. TRET.L — Ранг доходности на риск
SPYD
TRET.L
Сравнение SPYD c TRET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD | TRET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.41 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.82 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD и TRET.L
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки TRET.L в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и TRET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -42.25% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -10.49% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -16.92% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -33.35% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -42.25% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.14% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -10.61% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.07% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и TRET.L
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.16%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.41% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.93% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 12.57% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.85% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.98% | +1.81% |
Сравнение комиссий SPYD и TRET.L
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRET.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и TRET.L
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TRET.L в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.09% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.36% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.55% | 1.86% | 4.18% | 3.32% | 5.03% | 3.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD and TRET.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.
SPYD is categorized as S&P 500, while TRET.L is REIT. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.25% for TRET.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYD и TRET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор