Сравнение SPYD.DE с ZPRV.DE
SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD.DE returned 8.39%/yr vs 11.72%/yr for ZPRV.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYD.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции SPYD.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 8.39% против 11.72% соответственно.
SPYD.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.39%
ZPRV.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам SPYD.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 15.34% | -3.53% | 14.02% | -1.46% | 5.40% | 36.24% | -8.60% | 25.98% | 0.02% | 1.45% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 21.64% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.40% | 48.22% | -1.86% | 27.40% | -11.77% | -3.75% |
Correlation
The correlation between SPYD.DE and ZPRV.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SPYD.DE and ZPRV.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
SPYD.DE
ZPRV.DE
Сравнение SPYD.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 5.90 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 18.67 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -46.04% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -5.87% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -31.14% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -31.14% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -46.04% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.86% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.05% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.86% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD.DE и ZPRV.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) составляет 3.24%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SPYD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.08% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 9.58% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 15.17% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 20.34% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 22.81% | -6.97% |
Сравнение комиссий SPYD.DE и ZPRV.DE
SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD.DE и ZPRV.DE
Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.96% | 2.23% | 1.97% | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.52% | 2.01% | 1.66% | 1.87% | 1.74% | 2.02% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.
SPYD.DE is categorized as Dividend, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор