Сравнение SPYD.DE с ALLW
SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - SPYD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. SPYD.DE is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, SPYD.DE returned 16.70% vs 19.37% for ALLW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности SPYD.DE и ALLW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYD.DE торгуется в EUR, в то время как ALLW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALLW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.22%.
SPYD.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.39%
ALLW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYD.DE и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 15.34% | -2.91% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 9.22% | 5.97% |
Correlation
The correlation between SPYD.DE and ALLW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD.DE vs. ALLW — Ранг доходности на риск
SPYD.DE
ALLW
Сравнение SPYD.DE c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD.DE | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.45 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 13.06 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD.DE и ALLW
Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки ALLW в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD.DE | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -10.38% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -5.65% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.73% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.27% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.49% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD.DE и ALLW
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SPYD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD.DE | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.17% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.00% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 9.96% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.42% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 12.42% | +3.42% |
Сравнение комиссий SPYD.DE и ALLW
SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD.DE и ALLW
Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ALLW в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.39% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.96% | 2.23% | 1.97% | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.52% | 2.01% | 1.66% | 1.87% | 1.74% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD.DE and ALLW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
SPYD.DE is categorized as Dividend, while ALLW is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор