PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYA.DE с FVSJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYA.DE с FVSJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SPYA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYA.DE returned 8.39%/yr vs 14.63%/yr for FVSJ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYA.DE charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for FVSJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYA.DE и FVSJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYA.DE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у FVSJ.DE с доходностью 45.45%.

SPYA.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
4.52%
С начала года
32.76%
6 месяцев
32.61%
1 год
52.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.77%

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYA.DE и FVSJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		32.76%17.77%17.39%3.14%-16.02%1.17%15.21%21.30%-7.64%
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%

Correlation

The correlation between SPYA.DE and FVSJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between SPYA.DE and FVSJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYA.DE:
SPYA.DE с ASEASPYA.DE с SPY5.DESPYA.DE с VGWD.DESPYA.DE с SHLDSPYA.DE с EUNJ.DESPYA.DE с LKOR.DESPYA.DE с IQQK.DE
Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с URTH

Доходность на риск

SPYA.DE vs. FVSJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYA.DE
Ранг доходности на риск SPYA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA.DE c FVSJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYA.DEFVSJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.60

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.52

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

6.17

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

23.31

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYA.DE vs. FVSJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYA.DE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVSJ.DE равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYA.DE и FVSJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYA.DEFVSJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.60

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SPYA.DE и FVSJ.DE

Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки FVSJ.DE в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и FVSJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYA.DEFVSJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-26.95%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.93%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-21.76%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-21.76%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.76%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-5.16%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.16%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA.DE и FVSJ.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) составляет 8.10%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVSJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYA.DEFVSJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.05%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

17.69%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

20.43%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.44%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

17.16%

+2.03%

Сравнение комиссий SPYA.DE и FVSJ.DE

SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FVSJ.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA.DE и FVSJ.DE

Ни SPYA.DE, ни FVSJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYA.DE and FVSJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for SPYA.DE.

SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for SPYA.DE and 0.14% for FVSJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYA.DE и FVSJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор