PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с UTIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с UTIL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.50%/yr vs 12.24%/yr for UTIL.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.L charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и UTIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции UTIL.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.24% соответственно.

SPY5.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.22%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.82%
10 лет*
15.50%

UTIL.L

1 день
1.70%
1 месяц
-1.44%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.28%
1 год
26.31%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и UTIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		7.52%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.43%-5.46%21.58%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.44%51.98%-4.93%16.67%-12.37%0.89%21.72%26.80%-1.46%24.75%

Correlation

The correlation between SPY5.L and UTIL.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.42

Over the past year, the correlation between SPY5.L and UTIL.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и UTIL.L

Секторы
SPY5.L
UTIL.L

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%
95.3%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Технологии

SPY5.L
39.1%
UTIL.L

-

Финансовые услуги

SPY5.L
11.1%
UTIL.L

-

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.8%
UTIL.L

-

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.9%
UTIL.L

-

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
UTIL.L

-

Промышленность

SPY5.L
7.8%
UTIL.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.5%
UTIL.L

-

Энергетика

SPY5.L
3.2%
UTIL.L

-

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.1%
UTIL.L
95.3%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
UTIL.L

-

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.3%
UTIL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV

Доходность на риск

SPY5.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.LUTIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.58

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.07

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.92

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

7.71

+3.46

SPY5.L vs. UTIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTIL.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и UTIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и UTIL.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке UTIL.L в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и UTIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LUTIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-35.43%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.98%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-17.76%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-33.85%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-35.43%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-4.47%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.22%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.40%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и UTIL.L

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LUTIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.37%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

14.17%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.65%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

19.08%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.19%

-2.96%

Сравнение комиссий SPY5.L и UTIL.L

SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и UTIL.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		0.93%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%1.77%1.51%1.64%1.73%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and UTIL.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for UTIL.L.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while UTIL.L is Utilities Equities. SPY5.L tracks S&P 500 Index, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.L and 0.18% for UTIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и UTIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор