Сравнение SPY5.L с IESU.L
SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 14.54%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.L charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.L показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 14.54% против 8.78% соответственно.
SPY5.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 14.54%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам SPY5.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 8.93% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -6.64% | 21.12% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between SPY5.L and IESU.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between SPY5.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SPY5.L
IESU.L
Сравнение SPY5.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY5.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.21 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 5.65 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и IESU.L
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -72.57% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -16.37% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -22.55% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -27.74% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -66.85% | +32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -8.87% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -24.88% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.42% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и IESU.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.97% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 21.03% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 23.89% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 29.47% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 29.81% | -13.61% |
Сравнение комиссий SPY5.L и IESU.L
SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и IESU.L
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.L and IESU.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
SPY5.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPY5.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор