Сравнение SPY5.DE с UST
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 14.78%/yr vs -2.56%/yr for UST. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и UST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как UST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 14.78% против -2.56% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.78%
UST
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.95% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.44% | -1.62% | 6.69% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.16% | -2.83% | -0.00% | -2.85% | -25.86% | -0.92% | 9.04% | 15.91% | 3.56% | -9.48% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and UST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. UST — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
UST
Сравнение SPY5.DE c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY5.DE | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.35 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 0.86 | +11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и UST
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки UST в -45.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -45.84% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.55% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -14.09% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -38.50% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -45.84% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -41.12% | +39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -17.74% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.09% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и UST
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.36% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.79% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 8.89% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.22% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.59% | +2.49% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и UST
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и UST
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UST в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 1.28% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and UST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while UST is Leveraged Bonds. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.95% for UST.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор