Сравнение SPY5.DE с SPYU.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 10.70%/yr for SPYU.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for SPYU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и SPYU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции SPYU.DE по среднегодовой доходности: 15.13% против 10.70% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
SPYU.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и SPYU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.06% | 34.39% | 0.99% | 13.57% | -7.97% | 8.80% | 11.01% | 31.91% | 2.41% | 9.05% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and SPYU.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SPY5.DE and SPYU.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
SPYU.DE
Сравнение SPY5.DE c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | SPYU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.59 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 10.13 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | SPYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.79 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.73 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.62 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.57 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и SPYU.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке SPYU.DE в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и SPYU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | SPYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -32.98% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.43% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -13.44% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -22.28% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -32.98% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.24% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.63% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.63% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и SPYU.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | SPYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 5.85% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 12.96% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 14.86% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.01% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.05% | -0.98% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и SPYU.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и SPYU.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and SPYU.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for SPYU.DE.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while SPYU.DE is Utilities Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.18% for SPYU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и SPYU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор