PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY4.DE с ZPRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY4.DE returned 10.43%/yr vs 11.63%/yr for ZPRV.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY4.DE показывает доходность 14.09%, а ZPRV.DE немного выше – 14.58%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.63% соответственно.

SPY4.DE

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.49%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.43%

ZPRV.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.04%
1 год
34.68%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и ZPRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		14.09%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		14.58%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%27.41%-11.78%-3.75%

Correlation

The correlation between SPY4.DE and ZPRV.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between SPY4.DE and ZPRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с VOOSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Доходность на риск

SPY4.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DEZPRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.17

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.98

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

5.84

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

17.49

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRV.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DEZPRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.17

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и ZPRV.DE

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и ZPRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY4.DEZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-46.04%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-5.87%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.11%

-31.14%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-31.14%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-46.04%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-8.34%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.96%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и ZPRV.DE

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеют волатильность 3.51% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY4.DEZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.39%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.42%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

15.78%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

20.38%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.56%

-3.06%

Сравнение комиссий SPY4.DE и ZPRV.DE

И SPY4.DE, и ZPRV.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и ZPRV.DE

Ни SPY4.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPY4.DE and ZPRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY4.DE and ZPRV.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и ZPRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор