Сравнение SPY4.DE с SPYW.DE
SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY4.DE returned 10.43%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPY4.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY4.DE показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SPY4.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 10.43% против 6.79% соответственно.
SPY4.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.43%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам SPY4.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 14.09% | -3.63% | 18.67% | 13.23% | -8.82% | 35.58% | 2.35% | 29.19% | -8.75% | 1.67% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Correlation
The correlation between SPY4.DE and SPYW.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between SPY4.DE and SPYW.DE shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY4.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPY4.DE
SPYW.DE
Сравнение SPY4.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY4.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.98 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 3.14 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY4.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.74 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPY4.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY4.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -38.68% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -7.99% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.11% | -11.64% | -17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -23.97% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -38.68% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.62% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.50% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY4.DE и SPYW.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY4.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.92% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.76% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 10.65% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.27% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 14.88% | +4.62% |
Сравнение комиссий SPY4.DE и SPYW.DE
И SPY4.DE, и SPYW.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY4.DE и SPYW.DE
SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPY4.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY4.DE and SPYW.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats.
Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор