Сравнение SPY1.DE с E500.DE
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while E500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.40%/yr vs 12.28%/yr for E500.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и E500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям E500.DE по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.28% соответственно.
SPY1.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.40%
E500.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и E500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 11.25% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.66% | 3.66% | 2.32% |
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 7.53% | 15.34% | 22.74% | 23.32% | -21.40% | 28.58% | 16.04% | 27.46% | -8.62% | 18.82% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and E500.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between SPY1.DE and E500.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
E500.DE
Сравнение SPY1.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY1.DE | E500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.86 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 7.90 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и E500.DE
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, примерно равная максимальной просадке E500.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и E500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -34.19% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -9.24% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -18.50% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -25.81% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -34.19% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -1.64% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.76% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.18% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и E500.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.83% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 9.45% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 12.12% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 16.06% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.32% | -1.32% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и E500.DE
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и E500.DE
Ни SPY1.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and E500.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.
SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while E500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.05% for E500.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и E500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор