Сравнение SPXX с DSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и DSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и DSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -4.37% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у DSPIX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.50% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
DSPIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и DSPIX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.
Доходность на риск
SPXX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск
SPXX
DSPIX
Сравнение SPXX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | DSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.97 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.49 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.52 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.28 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и DSPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и DSPIX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности DSPIX в 35.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 35.41% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и DSPIX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и DSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -55.32% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.15% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -24.62% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -33.79% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.25% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -9.32% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.53% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и DSPIX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.96%, в то время как у BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.35% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.56% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 18.37% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.94% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.01% | +0.38% |