PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с CPSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с CPSU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPXU is passively managed, while CPSU is actively managed. Over the past year, SPXU returned -41.21% vs 5.30% for CPSU. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSU.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и CPSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у CPSU с доходностью 2.35%.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

CPSU

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
2.08%
С начала года
2.35%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и CPSU

2026 (YTD)2025
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-33.68%
CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June		2.35%4.35%

Correlation

The correlation between SPXU and CPSU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

-0.79

The correlation between SPXU and CPSU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с CPSU:
CPSU с APXMCPSU с PMAPCPSU с RSPCPSU с PMMYCPSU с CPSPCPSU с SPYGCPSU с CAIQ

Доходность на риск

SPXU vs. CPSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
CPSU
Ранг доходности на риск CPSU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c CPSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUCPSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.81

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
4.38

-6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.68

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.18

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

24.07

-25.68

SPXU vs. CPSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа CPSU равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и CPSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и CPSU

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и CPSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUCPSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-1.03%

-98.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-1.03%

-42.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.13%

-99.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-0.11%

-93.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

0.22%

+25.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и CPSU

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUCPSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

0.74%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

1.65%

+28.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

1.90%

+35.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

1.87%

+48.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

1.87%

+51.46%

Сравнение комиссий SPXU и CPSU

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSU в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и CPSU

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как CPSU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and CPSU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to CPSU (0.74%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs CPSU's -1.03%.

On 1-year performance, CPSU leads with 5.30% vs -41.21% for SPXU. On fees, CPSU is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPSU has performed better with a 5.30% return vs -41.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSU is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for CPSU.

SPXU is categorized as S&P 500, while CPSU is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.69% for CPSU.

CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и CPSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор