Сравнение SPXU с CPSU
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPXU is passively managed, while CPSU is actively managed. Over the past year, SPXU returned -43.92% vs 5.46% for CPSU. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSU.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и CPSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у CPSU с доходностью 1.77%.
SPXU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- -40.85%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.98%
CPSU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и CPSU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.19% | -33.68% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 1.77% | 4.35% |
Correlation
The correlation between SPXU and CPSU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between SPXU and CPSU has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. CPSU — Ранг доходности на риск
SPXU
CPSU
Сравнение SPXU c CPSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | CPSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.71 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.33 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 28.38 | -30.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и CPSU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и CPSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -1.03% | -98.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.11% | -1.03% | -46.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.69% | -99.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -0.09% | -93.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 0.19% | +29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и CPSU
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 0.91% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 1.61% | +27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 1.90% | +35.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 1.88% | +48.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.43% | 1.88% | +51.55% |
Сравнение комиссий SPXU и CPSU
SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSU в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и CPSU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как CPSU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.35% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and CPSU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (14.32%) compared to CPSU (0.91%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs CPSU's -1.03%.
On 1-year performance, CPSU leads with 5.46% vs -43.92% for SPXU. On fees, CPSU is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSU has performed better with a 5.46% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSU is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.00% for CPSU.
SPXU is categorized as S&P 500, while CPSU is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.69% for CPSU.
CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и CPSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор