PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS.MI с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS.MI с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - SPXS.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.MI returned 14.98%/yr vs 12.29%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPXS.MI charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.MI показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.88%.

SPXS.MI

1 день
-0.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.99%
1 год
25.75%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.98%
10 лет*
15.17%

VWRA.L

1 день
-0.21%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.02%
1 год
26.40%
3 года*
17.87%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.42%4.51%33.86%22.52%-14.49%41.21%7.76%6.71%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		12.88%7.92%25.41%18.61%-13.03%27.32%6.62%6.72%

Correlation

The correlation between SPXS.MI and VWRA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between SPXS.MI and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с VOOSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

SPXS.MI vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXS.MIVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.14

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.03

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.13

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

15.83

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS.MI vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXS.MIVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.76

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и VWRA.L

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXS.MIVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.09%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.39%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-20.09%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-20.09%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.60%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.68%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и VWRA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXS.MIVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.48%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.28%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.31%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

14.58%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.76%

-0.45%

Сравнение комиссий SPXS.MI и VWRA.L

SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.MI и VWRA.L

Ни SPXS.MI, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXS.MI and VWRA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

SPXS.MI is categorized as S&P 500, while VWRA.L is Global Equities. SPXS.MI tracks S&P 500 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.MI and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор