Сравнение SPXS.L с XLKQ.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.46%/yr vs 24.99%/yr for XLKQ.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: -27.46% против 24.99% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
XLKQ.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 24.99%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 14.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.17% | -3.26% | 33.42% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and XLKQ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.76 |
The correlation between SPXS.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
XLKQ.L
Сравнение SPXS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.51 | 1.23 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.67 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.54 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и XLKQ.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -39.80% | -59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -16.81% | -82.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -26.96% | -72.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -35.00% | -64.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -35.00% | -64.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -10.01% | -88.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -9.18% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.82% | 6.19% | +74.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 3.01%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.53% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 17.14% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 21.54% | +77.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 27.47% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 23.98% | +11.30% |
Сравнение комиссий SPXS.L и XLKQ.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и XLKQ.L
Ни SPXS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and XLKQ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while XLKQ.L is Technology Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор