Сравнение SPXS.L с SPY5.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.38%/yr vs 14.67%/yr for SPY5.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 10.40%, а SPY5.L немного ниже – 10.31%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 14.67% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
SPY5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 10.31% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -6.64% | 21.12% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and SPY5.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between SPXS.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
SPY5.L
Сравнение SPXS.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.35 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.80 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.36 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и SPY5.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -33.89% | -65.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -8.18% | -90.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -18.36% | -80.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -24.37% | -74.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -33.89% | -65.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -0.55% | -98.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.70% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.02% | +78.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и SPY5.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеют волатильность 2.73% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.82% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.23% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 12.03% | +87.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 16.00% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 16.20% | +19.07% |
Сравнение комиссий SPXS.L и SPY5.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и SPY5.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.91% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SPXS.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPXS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор