Сравнение SPXS.L с SPX5.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.38%/yr vs 14.75%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 10.40%, а SPX5.L немного ниже – 10.32%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 14.75% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
SPX5.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.32% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 31.40% | -6.51% | 20.79% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and SPX5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between SPXS.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
SPX5.L
Сравнение SPXS.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.63 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.74 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и SPX5.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -42.43% | -56.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -8.64% | -90.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -18.43% | -80.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -25.18% | -73.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -33.47% | -65.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -0.49% | -98.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.96% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.12% | +78.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и SPX5.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.88% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.60% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 11.55% | +87.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 15.61% | +31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 16.02% | +19.25% |
Сравнение комиссий SPXS.L и SPX5.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и SPX5.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.92% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPXS.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPXS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.03% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор