Сравнение SPXS.L с SPMD.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both S&P 500 funds - SPXS.L tracks the S&P 500 Index while SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -54.92%/yr vs 8.31%/yr for SPMD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и SPMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.38%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
SPMD.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -6.70% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.38% | 11.59% | 18.75% | 9.74% | -10.93% | 24.96% | 7.60% | 30.96% | -4.05% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and SPMD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between SPXS.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
SPMD.L
Сравнение SPXS.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.82 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.13 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и SPMD.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и SPMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -33.23% | -65.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -6.23% | -92.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -12.05% | -87.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -18.66% | -80.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -0.59% | -98.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.13% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 1.60% | +78.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и SPMD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.42% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 6.41% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 8.47% | +90.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 12.60% | +34.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 14.56% | +20.71% |
Сравнение комиссий SPXS.L и SPMD.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и SPMD.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and SPMD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.
SPXS.L tracks S&P 500 Index, while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.20% for SPMD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и SPMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор