PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXS.L с FTFX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS.L с FTFX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -55.04%/yr vs 5.92%/yr for FTFX.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for FTFX.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.L и FTFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.L показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у FTFX.L с доходностью 6.72%.

SPXS.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.00%
С начала года
8.95%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.24%
5 лет*
-55.04%
10 лет*
-27.46%

FTFX.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.72%
1 год
9.83%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.L и FTFX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.95%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%30.86%-5.19%9.61%
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.72%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%4.18%0.10%0.45%

Correlation

The correlation between SPXS.L and FTFX.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.21

The correlation between SPXS.L and FTFX.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с HKOD.L
Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L

Доходность на риск

SPXS.L vs. FTFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.L c FTFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXS.LFTFX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.55

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.23

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.51

1.31

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.30

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.02

-11.24

SPXS.L vs. FTFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FTFX.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.L и FTFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS.L и FTFX.L

Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FTFX.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и FTFX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXS.LFTFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-8.13%

-90.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-2.97%

-96.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-6.92%

-92.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-6.92%

-92.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.91%

0.00%

-98.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-2.08%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.82%

0.98%

+79.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.L и FTFX.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXS.LFTFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.12%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

4.29%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.43%

6.31%

+93.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.12%

7.32%

+39.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

6.18%

+29.10%

Сравнение комиссий SPXS.L и FTFX.L

SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTFX.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.L и FTFX.L

Ни SPXS.L, ни FTFX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXS.L and FTFX.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

SPXS.L is categorized as S&P 500, while FTFX.L is Currency. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.75% for FTFX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и FTFX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор