PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с BLOK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с BLOK.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while BLOK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.87%/yr vs 11.51%/yr for BLOK.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BLOK.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и BLOK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTFX.L торгуется в USD, в то время как BLOK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у BLOK.L с доходностью 8.63%.

FTFX.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.32%
С начала года
6.44%
1 год
9.55%
3 года*
6.69%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—

BLOK.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.63%
1 год
22.64%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и BLOK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.44%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%4.18%-0.25%
BLOK.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF		8.63%31.58%16.58%20.82%-18.71%18.00%18.57%27.51%-35.53%

Correlation

The correlation between FTFX.L and BLOK.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.22

The correlation between FTFX.L and BLOK.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.LFTFX.L с FCBR.L
Часто сравнивают с BLOK.L:
BLOK.L с BTC-USDBLOK.L с IBITBLOK.L с GBTCBLOK.L с BLOKBLOK.L с VOOBLOK.L с IUIT.LBLOK.L с SMGB.L

Доходность на риск

FTFX.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLOK.L
Ранг доходности на риск BLOK.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LBLOK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.56

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.18

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.28

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

7.61

+2.11

FTFX.L vs. BLOK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и BLOK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и BLOK.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки BLOK.L в -44.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и BLOK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LBLOK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-44.30%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-9.86%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-19.23%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-32.06%

+25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.57%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-13.62%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.97%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и BLOK.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) составляет 1.12%, в то время как у First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LBLOK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.07%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

11.34%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

14.45%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

21.51%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

23.46%

-17.28%

Сравнение комиссий FTFX.L и BLOK.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и BLOK.L

Ни FTFX.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and BLOK.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLOK.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLOK.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while BLOK.L is Technology Equities. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while BLOK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.65% for BLOK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и BLOK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор