PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с FDNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с FDNU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FDNU.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while FDNU.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.92%/yr vs 2.16%/yr for FDNU.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for FDNU.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и FDNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FDNU.L с доходностью -0.99%.

FTFX.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.72%
1 год
9.83%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

FDNU.L

1 день
-2.45%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.73%
С начала года
-0.99%
1 год
0.19%
3 года*
15.75%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и FDNU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.72%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%4.18%1.98%
FDNU.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		-0.99%9.74%30.54%54.48%-46.64%7.05%53.99%17.77%-18.46%

Correlation

The correlation between FTFX.L and FDNU.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.18

The correlation between FTFX.L and FDNU.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.LFTFX.L с FCBR.L
Часто сравнивают с FDNU.L:
FDNU.L с XDWC.DEFDNU.L с QDVK.DEFDNU.L с WELJ.DEFDNU.L с XUCD.DEFDNU.L с WELC.DEFDNU.L с GMOIXFDNU.L с DIA

Доходность на риск

FTFX.L vs. FDNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDNU.L
Ранг доходности на риск FDNU.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c FDNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LFDNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.01

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.16

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.01

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

0.02

+10.00

FTFX.L vs. FDNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FDNU.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и FDNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и FDNU.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки FDNU.L в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и FDNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LFDNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-54.01%

+45.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-20.59%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-25.77%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-54.01%

+47.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.24%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-16.11%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

8.68%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и FDNU.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) составляет 1.12%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LFDNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

7.53%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

17.35%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

20.87%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

26.33%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

26.04%

-19.86%

Сравнение комиссий FTFX.L и FDNU.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDNU.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и FDNU.L

Ни FTFX.L, ни FDNU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and FDNU.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDNU.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDNU.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while FDNU.L is Technology Equities. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while FDNU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.55% for FDNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и FDNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор