PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) is actively managed to seek returns with low correlation to broad equity and bond markets through multifactor exposure to developed- and emerging-market currencies, short-duration sovereign bonds, and currency derivatives.

ISIN
IE00BD5HBQ97
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
27 июл. 2017 г.
Регион
Global (Developed and Emerging Markets)
Категория
Currency, Global Bonds, Sovereign Bonds, Short Term Bonds, Multi-Factor
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg G10 Carry Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.LFTFX.L с FCBR.LFTFX.L с QCLN.LFTFX.L с CAPS.L

Доходность

График доходности FTFX.L

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции FTFX.L — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTFX.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,330.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) показал доход в 6.44% с начала года и 9.55% за последние 12 месяцев.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

1 день
0.55%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.32%
С начала года
6.44%
1 год
9.55%
3 года*
6.69%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FTFX.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FTFX.L закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 окт. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.59%1.68%-2.14%2.30%0.04%1.13%1.74%6.44%
20251.76%-0.04%0.37%-0.53%3.02%1.20%0.36%0.28%0.28%-0.16%1.42%-0.04%8.14%
20241.86%1.07%1.54%1.43%0.85%-0.51%-1.66%-1.30%1.40%0.69%0.69%1.66%7.93%
20233.59%-0.91%3.16%1.41%1.25%3.44%0.13%-1.06%-3.44%6.62%-1.52%-2.65%9.97%
2022-0.05%-1.38%2.50%-2.29%1.45%-3.15%-0.46%0.92%-0.86%1.63%-0.30%1.01%-1.13%
2021-1.47%-0.05%0.14%-0.43%1.50%-0.76%-0.63%0.39%-0.48%-0.34%-1.22%-0.10%-3.43%

Метрики бенчмарка

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) has an annualized alpha of 2.90%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2017.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.50%) than losses (6.25%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.90%
Бета
0.04
R²
0.02
Участие в росте
11.50%
Участие в снижении
6.25%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FTFX.L составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FTFX.L имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FTFX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.62

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.24

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

9.71

+0.02

Дивиденды

История дивидендов

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) показал максимальную просадку в 8.13%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-8.13%июль 2022 г.
1y 4mo8mo 18d
2y 1moфевр. 2021 г. - март 2023 г.
Медвежий рынок2022
-6.92%авг. 2024 г.
2mo 8d4mo 20d
6mo 28dмай 2024 г. - дек. 2024 г.
—
-6.28%июнь 2020 г.
5mo 18d6mo 4d
11mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г.
—
-5.30%апр. 2025 г.
21d1mo 10d
2mo 1dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-5.14%сент. 2023 г.
3mo 3d17d
3mo 20dиюнь 2023 г. - окт. 2023 г.
—

Показатели просадок

FTFX.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-56.78%

+48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-9.10%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-18.90%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-25.43%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-10.70%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.09%

-1.11%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FTFX.L

Добавьте First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FTFX.L