PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с FDN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с FDN.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while FDN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.87%/yr vs 2.72%/yr for FDN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for FDN.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и FDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTFX.L торгуется в USD, в то время как FDN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у FDN.L с доходностью 1.57%.

FTFX.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.32%
С начала года
6.44%
1 год
9.55%
3 года*
6.69%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—

FDN.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
3.72%
С начала года
1.57%
1 год
3.93%
3 года*
16.81%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и FDN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.44%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%4.18%1.98%
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		1.57%10.07%30.44%53.64%-46.66%7.41%53.44%-6.63%-22.06%

Correlation

The correlation between FTFX.L and FDN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.17

The correlation between FTFX.L and FDN.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.LFTFX.L с FCBR.L
Часто сравнивают с FDN.L:
FDN.L с IUIT.LFDN.L с ONEQFDN.L с SMGB.LFDN.L с SHLG.LFDN.L с FDNU.LFDN.L с XNNS.LFDN.L с DRVG.L

Доходность на риск

FTFX.L vs. FDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDN.L
Ранг доходности на риск FDN.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c FDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LFDN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.19

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.40

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.19

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

0.45

+9.28

FTFX.L vs. FDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FDN.L равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и FDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и FDN.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки FDN.L в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и FDN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LFDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-53.81%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-20.84%

+17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-26.01%

+19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-53.81%

+46.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.88%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-19.81%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

8.72%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и FDN.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) составляет 1.12%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LFDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

7.39%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

16.59%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

20.32%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

28.97%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

28.94%

-22.76%

Сравнение комиссий FTFX.L и FDN.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDN.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и FDN.L

Ни FTFX.L, ни FDN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and FDN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDN.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDN.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while FDN.L is Technology Equities. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.55% for FDN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и FDN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор